[一般统计问题] 如何在GARCH模型中加入外生变量？ [推广有奖]

21楼

zishutingting 发表于 2015-6-18 10:15:09

求问在条件方差方程中加入外生变量的指令是什么啊

22楼

CXLRFP

发表于 2015-11-3 17:11:07

看来大家都没有很好的解决这个问题啊

23楼

CXLRFP

发表于 2015-11-3 17:16:45

lshzhh 发表于 2011-12-29 20:52
以下是我个人的意见：
若是外生变量，应该是可以加入到模型当中。至于是加入到均值还是方差模型中，要看你 ...

你的观点很受启发，请问在ARCH方程中加入外生变量后，用什么stata命令来估计呢？

24楼

CXLRFP

发表于 2015-11-3 17:18:33

kate_kaka 发表于 2011-12-30 20:47
可以的，我整理一下

唉～～算A类，不过好像不是权威A类，麻烦你看一下吧。

你的观点很受启发，请问在ARCH方程中加入外生变量后，用什么stata命令来估计呢？

25楼

Infi 发表于 2016-1-27 11:07:21

求问如何在stata中实现GARCH模型的条件方差方程中加入外生变量

26楼

fjw13512131752 发表于 2016-4-9 10:18:24

GARCH模型外加已实现波动率，如果进行估计呢求教

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