就说说思路，后两问

这个题不是光华统计真题么，我说说浅见啊，第三问，这里要用到广义最小二乘估计的特殊形式加权最小二乘估计，在数学上就相当于变量替代，就是将计量模型中的每一个方程左右两边同时除以该方程随机变量项的标准差，这样做的好处就是变形后，异方差性消除，消除后得到新模型，再使用最小二乘估计，得到一个关于参数的估计值，再利用之前的变量代换的逆运算将该估计值变回去，就是加权最小二乘估计的结果了，至于求该结果的方差（也就是第四问），很容易的，学过高数就可以，要注意的是把自变量当成常数即可

shenzj0715 发表于 2012-1-4 23:07

是不是看不到啊？

yf198788 发表于 2012-1-4 23:08
是不是看不到啊？

啥都没有哦。。

shenzj0715 发表于 2012-1-4 23:09
啥都没有哦。。

现在呢

有了

你理解好gls估计的来源 就会做了 主要是加权的ols 把观测矩阵都除以sigemaI就行了，方差就是（XtQ-1X）-1

陈原锋 发表于 2012-1-4 23:23
你理解好gls估计的来源 就会做了 主要是加权的ols 把观测矩阵都除以sigemaI就行了，方差就是（XtQ-1X）-1

望详解

starship12 发表于 2012-1-5 15:49
呵呵

？