如何用R 做随机波动模型SV的GMM估计

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关键词：GMM估计 波动模型 如何用 GMM 模型 如何

这里有一个特别全的例子，不光有GMM，还包括ML：
http://staff.utia.cas.cz/barunik/files/AE/Seminar5/sem_4.html  

SAS的例子在这里：
http://support.sas.com/rnd/app/examples/ets/emmweb/

DM小菜鸟 发表于 2014-12-19 18:02
这里有一个特别全的例子，不光有GMM，还包括ML：
http://staff.utia.cas.cz/barunik/files/AE/Seminar5/se ...

谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。

DM小菜鸟 发表于 2014-12-19 18:02
这里有一个特别全的例子，不光有GMM，还包括ML：
http://staff.utia.cas.cz/barunik/files/AE/Seminar5/se ...

第一个链接打不开了ಥ_ಥ

笨笨小夕 发表于 2020-5-3 17:11
第一个链接打不开了ಥ_ಥ

同，呜呜呜，同学你现在SV模型的估计用R有解决吗，求教

笨笨小夕 发表于 2020-5-3 17:11
第一个链接打不开了ಥ_ಥ

同，呜呜呜，同学你现在SV模型的估计用R有解决吗，求教

DANDINGTOU 发表于 2020-5-16 17:46
同，呜呜呜，同学你现在SV模型的估计用R有解决吗，求教

哦哦，有的哇，我在网上找了两篇论文来着，提供了完整的代码，但是模型细节可能还要在想想
A Simulation Study comparing MCMC, QML and GMM Estimation of the Stochastic Volatility ModelDealing with Stochastic Volatility in Time Series Using the R Package stochvol

笨笨小夕 发表于 2020-5-16 18:01
哦哦，有的哇，我在网上找了两篇论文来着，提供了完整的代码，但是模型细节可能还要在想想
A Simulation ...

万分感谢！学习学习

笨笨小夕 发表于 2020-5-16 18:01
哦哦，有的哇，我在网上找了两篇论文来着，提供了完整的代码，但是模型细节可能还要在想想
A Simulation ...

您好 同学，请问你会用R软件做SV模型吗  求助