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楼主: strongbarce

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GMM估计优缺点？ [推广有奖]

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strongbarce 发表于 2009-4-18 13:23:00 |AI写论文

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那位有经验的前辈能总结一下GMM估计方法优缺点啊？特别是联立方程组模型中。是不是有一个模型设错会导致整个系统估计偏差呢？GMM主要用在哪些场合？谢谢。

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关键词：GMM估计 GMM 优缺点联立方程组联立方程优缺点 GMM

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chnlj 发表于4楼查看完整内容

OLS是基于线性的moment condition: E(X * Error) = 0 GMM基于一般的 moment condition: Ef(X, Error) = 0,这里f可以是非线性函数。一个未知问题是如果有无数多个moment condition怎么办, 用多少个，以及用哪几个moment condition？对于非线性的moment condition， algorithm有时converge困难。初始值的设定很关键。

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OLS是基于线性的moment condition: E(X * Error) = 0
GMM基于一般的 moment condition: Ef(X, Error) = 0,这里f可以是非线性函数。
一个未知问题是如果有无数多个moment condition怎么办, 用多少个，以及用哪几个moment condition？
对于非线性的moment condition， algorithm有时converge困难。初始值的设定很关键。