对无条件分位数回归的统计文献研究

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对无条件分位数回归的统计文献研究
一、引言
自从Koenker和Bassett(1978)提出分位数回归(quantile regression,QR)方法以来,其已开展成为经济学实证研究的常用方法之一。最初,QR方法仅被看作是用来替代最小二乘(OLS)估计的一种稳健(robust)估计。事实上,经济学家们在如今的实证研究,特别是基于微观数据的研究中青睐QR方法,并不在于它的稳健特性,而是可以借此方法了解解释变量对于被解释变量在扰动项的不同分位点上的异质性影响。通常,人们在评估一项经济政策对受众群体的影响时,不但希望了解政策对任一参与者的平均影响,更希望知道政策对位于特征分布不同位置(分布末端或顶端)人群的异质性作用。例如,教育对于人们收入的影响作用是劳动经济学中极具争议的问题之一。由于人的能力不可直接观测,且普遍被认为与个人的收入水平密切相关,因此,工资方程的扰动项很大意义上就是用来包含不可观测的个人能力。在这种设定下,通过分位点回归,人们可以了解对于不同能力水平的个人,可观测的个体特征如何影响他们的收入。
从以上例子不难理解,Koenker和Bassett(1978)提出的只是条件 ...

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关键词：分位数回归 文献研究 分位数 regression regressio