想请教分位数回归与一般的回归间的区别 [推广有奖]

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cchao06 发表于 2008-5-13 16:34:00 |AI写论文

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同题，想请教什么情况下用分位数回归，对于分位数回归的系数应该怎么解释！thank you!!

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关键词：分位数回归分位数 Thank you Thank Hank 位数

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kofsphere 发表于3楼查看完整内容

简单的讲，一般的回归y=xbeta+e,估计了参数后，得到的y其实是mean(y)如果需要求y的一个区间(譬如5%-95%)，通常的做法是假设error是normal的，这样就出现2个问题，1，normal这个假设不成立，2，即使假设normal，区间的表达式也写不出来（AR模型p值超过3以后基本就复杂得没法看了）而quantile reg 通过改变它的loss function回避了这个问题，可以直接得到quantile(y)的值，如果是50% quantile,也就是mean，那么就和一般的回归是一回事 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

zyjmis 发表于 2008-9-3 17:59:00

同期待系统的回答。

藤椅

kofsphere 发表于 2008-9-3 21:10:00

简单的讲，
一般的回归y=xbeta+e,
估计了参数后，得到的y其实是mean(y)

如果需要求y的一个区间(譬如5%-95%)，通常的做法是假设error是normal的，
这样就出现2个问题，1，normal这个假设不成立，2，即使假设normal，区间的表达式也写不出来（AR模型p值超过3以后基本就复杂得没法看了）

而quantile reg 通过改变它的loss function回避了这个问题，可以直接得到quantile(y)的值，如果是50% quantile,也就是mean，
那么就和一般的回归是一回事，也叫 L1 regression

具体的细节还请看书
话说现在解答问题加分的不？现在的书真tmd贵。。。