中国科学技术大学金融工程课件13期权价值与风险因素

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中国科学技术大学金融工程课件13期权价值与风险因素
内容提要
1        股票价格的影响－Delta2        到期期限的影响－Theta3.        股票价格的二阶影响－Gamma4.        股票价格波动性的影响－Vega5.        无风险利率的影响－rho6.        风险管理
中国科学技术大学金融工程课件13期权价值与风险因素
1. Delta套期保值
定义Δ=Δc/ΔSΔ套期保值组合：卖空1单位的衍生品，买入Δ单位的股票Delta套期保值的优点迅速快捷成本低廉高流动性Delta套期保值的缺点Delta的值经常处于变化之中临近施权价或者临近交割日期时，Delta波动比较剧烈
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关键词：中国科学技术大学 金融工程 科学技术 学技术 无风险利率的影响