多远线性回归

jackychen007 发表于 2012-1-27 21:37
检验什么啊？显著性检验？自相关 ？多重共线性？  有相关选项的啊！在eviews里面！

您好，是时间序列数据，回归之前已经经过ADF检验，自变量和因变量都是一阶单整，也存在协整关系。
我就是回归做好了不知道干嘛了，看论文里面就分析系数的经济含义就结束了，但是导师让我再对模型进行检验，我看eviews选项里面有这三个检验，所以就想问问怎么来进行什么系数检验，什么置信椭圆这种，什么稳定性检验，什么残差检验，小弟就是不明白怎样对模型检验~~

期待您的回复~~~
祝新年快乐

jackychen007 发表于 2012-1-27 21:37
检验什么啊？显著性检验？自相关 ？多重共线性？  有相关选项的啊！在eviews里面！

您好，是时间序列数据，回归之前已经经过ADF检验，自变量和因变量都是一阶单整，也存在协整关系。
我就是回归做好了不知道干嘛了，看论文里面就分析系数的经济含义就结束了，但是导师让我再对模型进行检验，我看eviews选项里面有这三个检验，所以就想问问怎么来进行什么系数检验，什么置信椭圆这种，什么稳定性检验，什么残差检验，小弟就是不明白怎样对模型检验~~

期待您的回复~~~
祝新年快乐

jinzheng_allen 发表于 2012-1-29 21:16
您好，是时间序列数据，回归之前已经经过ADF检验，自变量和因变量都是一阶单整，也存在协整关系。
我就是 ...

从您所附的EViews方程拟合结果来看Durbin-Watson统计量的值有点低，方程可能存在自相关现象，或许应该检查残差和它的一阶滞后项的散点图和用Newey-West标准误修正。就给出的t检验来看CHIB的系数统计不显著而自相关又会导致系数标准差增大，看看修正之后情况有没有改善吧。样本容量算比较大了应该不用担心正态性假设不成立。至于稳定性检验，如果您说得是参数稳定性就用chow's吧，如果是时间序列的平稳性问题应该没什么问题，毕竟通过了ADF检验。置信椭圆检验说的应该就是F检验，因为我见过F检验的置信区间是椭圆形的。
我也只是初学者，说说看法，有不合理的地方还望指正。

jinzheng_allen 发表于 2012-1-29 21:44
您好，是时间序列数据，回归之前已经经过ADF检验，自变量和因变量都是一阶单整，也存在协整关系。
我就是 ...

之前打漏了，也祝你新年快乐~

检验残差是否是白噪声。最好建立误差修正模型。

PonyZhang 发表于 2012-1-29 11:47
不是为了检验才检验的~如果是时间序列问题可能会遇到自相关，如果是横截面数据可能会遇到异方差。是因为这些 ...

什么叫不是为了检验才检验？模型如果没有通过这些检验，最终也是不能用的。

leihengzhishang 发表于 2012-1-30 13:02
什么叫不是为了检验才检验？模型如果没有通过这些检验，最终也是不能用的。

我表达的是检验要有目的，并没有否认其重要性。。。

leihengzhishang 发表于 2012-1-30 13:02
什么叫不是为了检验才检验？模型如果没有通过这些检验，最终也是不能用的。

我表达的是检验要有目的，并没有否认其重要性。。。

leihengzhishang 发表于 2012-1-30 13:02
什么叫不是为了检验才检验？模型如果没有通过这些检验，最终也是不能用的。

我表达的是检验要有目的，并没有否认其重要性。。。

PonyZhang 发表于 2012-1-30 09:53
从您所附的EViews方程拟合结果来看Durbin-Watson统计量的值有点低，方程可能存在自相关现象，或许应该检查 ...

您好，小弟还想问个问题，就是回归方程得出以后，对残差序列进行adf单位根检验，如果检验残差数据原序列平稳 没有单位根的话，是不是可以认为方程长期有效呢？