多远线性回归

jinzheng_allen 发表于 2012-2-4 00:04
您好，小弟还想问个问题，就是回归方程得出以后，对残差序列进行adf单位根检验，如果检验残差数据原序列平 ...

您所说的长期有效是指在得出模型之后的一段长时间内用于预测或者其他用途吧？如果之后实现的新数据与之前用于估计模型时使用的数据生成过程产生了变化的话，模型的有效性就会受到怀疑。或者应该要用到chow's breakpoint test或recursive least square看看参数的稳定性。不知这样的回答是否对您有帮助？