Hausman test的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近看到SEM~~~
brooks的书中介绍了hausman test

有点疑问
就是这个检验的最后一步
为什么用F test对所有的内生变量进行检验
而不单独t test对每个变量进行检验
可以一个是内生变量一个是外生变量啊

求高手指导~~~
谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：hausman ausman test Aus SMA

~~求大虾解释下啊~~谢谢了~~

Hausman测试主要用于决定在面板数据模型中，使用固定效应估计还是随机效应估计。这个决策基于一个前提：如果个体特定的影响（个体效应）是和解释变量不相关的（即外生的），那么随机效应模型是有效的，并且比固定效应模型更有效率；而如果这些影响与解释变量相关（即内生的），则使用固定效应模型更为合适。

Hausman测试通过比较固定效应估计量和随机效应估计量来检验这个前提。具体来说，它构建了一个统计量来检查两者之间的差异是否显著。这个统计量大致是两个估计量之差的方差与其协方差矩阵的乘积（在适当标准化后）。

至于为什么使用F检验而不是单独的t检验，原因在于Hausman测试实际上是在比较两组模型参数——固定效应和随机效应下的参数——以判断它们之间是否有显著差异。当你有多个参数要同时比较时，使用F检验更合适，因为它能处理多自由度的问题，并且能给出一个综合的结论关于所有参数估计值之间的系统性差异是否足够大。

单独使用t检验去测试每个变量可能会导致多重比较问题（即增加犯第一类错误的概率），并且无法提供有关整体模型规格的选择建议。F检验则能够同时考虑多个解释变量，从而避免了这个问题，并给出一个更全面的判断依据。

简而言之，在Hausman测试中使用F检验是因为它能更好地处理多参数比较的情况，并且能提供关于整个模型是否应该选择固定效应还是随机效应的统一结论。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用