请问Panel Data模型下,D.W检验残差序列相关,怎么处理啊?

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请问各位同仁,Panel Data模型下,D.W检验存在残差序列自相关,该怎么处理啊?

我在EVIEWS的具体操作中,还在Pooled Estimation的对话框中特意选了SUR来估计,可结果D.W检验为0.19804,很低啊?是否证明存在残差序列自相关?我该如何处理?

不胜感激!

[此贴子已经被作者于2007-1-12 18:00:24编辑过]

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关键词：panel data Data模型 Panel 残差序列 序列相关 模型 序列 残差 Data Panel

gujarati的书上有详细的解释和解决方法，下载个看看

我看了,只是我用的是Panel Data模型,在EVIEWS的具体操作中,还在Pooled Estimation的对话框中特意选了最小二乘法来估计,可结果还是出现残差序列的自相关啊?我该具体怎么操作?多谢!

stata里面好像有处理panel data 序列相关的命令，

eviews我不知道

是不是在Panel Data模型中D.W检验的结果不重要,可以不管啊?有哪位高手知道给帮帮忙吧!

个人总结原因：

1.残差中存在自相关因素，也就是说，解释变量应该加入更多的关键控制变量

2.根据Granger的观点，当R^2也就是拟合优度〉D.W值得时候，模型极可能出现谬误回归

3.也许要考虑解释变量存在滞后问题，引入滞后变量

4.如果用的是时间序列，序列是否稳定，如果是不稳定的，就是谬误回归了

赫赫，班门弄斧，恳请高人纠正

在回归方程中加入AR(1)项就可以消除掉一阶自相关，可以用命令操作

例如：ls y x1 x2 ar(1)

在pooled estimation中,选择用EGLS(即period SUR)法来估计.

前阶段,我试过,用此方法,DW都值在2左右.

但是EGLS的原理不甚清楚.

[此贴子已经被作者于2007-1-14 8:13:44编辑过]

在Eviews5.1有Pooled EGLS方法.

"Pooled Estimation"----"Specification"-----"Weights"----"Period SUR".

是否时间序列过短,短的话自然出现自相关,而且D-W检验也没有什么意义