请问Panel Data模型下,D.W检验残差序列相关,怎么处理啊?

DW 只是检验一阶自相关....加入AR(1)试试

确实这样，我在一些时间序列文章中也发现有的模型的dw值非常低，作者并没有认为有问题，但我认为确是不妥，只是理论上也拿不准。

我用面板，T=5，是不是因为时间过短导致R2总是在0.9999徘徊，DW值在1.5-1.8之间，陈彦达老师说这是严重的共线，我用AR（1）了，DW超过3，R2有时是负数，该怎么处理呢？

谢谢！

我也经常遇到同样的问题

看到大家的解释，受益匪浅

加入ar(1)看看，不过要注意加入是不是给其他变量带来非常大的影响，如是，要慎重！此外，不同的变量顺序也会影响DW

学习了

filippofox 发表于 2007-5-8 01:50
我用面板，T=5，是不是因为时间过短导致R2总是在0.9999徘徊，DW值在1.5-1.8之间，陈彦达老师说这是严重的共 ...

不能精确的明白您的意思，可否讲清楚点？谢谢！