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在写报告，好头痛.

要做带有correlation的simulation，在black schlods的模型下，如果用euler方法的话，怎么做呢？

具体点说，有几个underlying assets ，他们之间有correlation，在模拟他们的价格的时候怎么做呢？

再有这个correlation，我直接将历史数据做return求covatiance和correlation，这样求对吗？还是用价格直接求correlation？
black schods 模型下的volatility是直接求标准差吗？

唉，知识不扎实，焦头烂额啊~

谢谢各位大侠~

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关键词：correlation Simulation relation Brownian ulation return assets 标准差 black 历史

是模拟多只标的股的资产价格变动么？　有一种是对历史数据得到的相关系数进行cholesky分解，然后生成具有相关性的随机数，再进行brownian mov模拟。标准差要年化。
不才，LZ的EULER方法是指什么？