展示下即将大规模实盘的综合自动交易系统的盈利曲线

这个曲线非常的诡异，居然是持续增长的？楼主用的不会是累积收益率吧？而且是市场恰好处于上升周期的累积收益率。

backtest?开拓者或者trade station的吧，不过经过backtests非常完美的曲线在实际运用中一般都会惨不忍睹，不过希望LZ成功

看看

xiaofan198 发表于 2012-3-20 00:47
非专业视角看：
你可能使用的是高频数据；滑点和数据延迟都会使测试和实际结果大不同

不是高频数据，有测试过对滑点和交易费率的敏感度，敏感度不高。已经进行了近一年的小规模实盘，98%以上的交易基本和历史测试结果相同，还有2%有一些滑点或者由于交易平台或者其他原因没有成交需要人工补单造成差异，但对结果影响都不大。多谢关注呵呵

lmxcz 发表于 2012-3-20 07:47
这个曲线非常的诡异，居然是持续增长的？楼主用的不会是累积收益率吧？而且是市场恰好处于上升周期的累积收 ...

稳定增长正是我们追求的目标呵呵。曲线展示的是资产变化情况。用了完整牛熊周期的数据 。
已经进行了近一年的小规模实盘，98%以上的交易基本和历史测试结果相同，还有2%有一些滑点或者由于交易平台或者其他原因没有成交需要人工补单造成差异，但对结果影响都不大。多谢关注呵呵

satfish 发表于 2012-3-20 09:44
backtest?开拓者或者trade station的吧，不过经过backtests非常完美的曲线在实际运用中一般都会惨不忍睹，不 ...

这个图用的开拓者。你讲的是我刚开始做程序化时遇到过的问题，我的交易策略很多是08年开发的，估计算最早一批做程序化的人，因此策略都经历了向前测试，此外已经进行了近一年的小规模实盘，98%以上的交易基本和历史测试结果相同，还有2%有一些滑点或者由于交易平台或者其他原因没有成交需要人工补单造成差异，但对结果影响都不大。多谢关注呵呵

我这边也有，香港的，有空可以私聊，共享，年化100%左右或更高QQ423786410

居然没有什么人关注？

强烈关注啊。楼主能说说你的系统是在什么平台下开发的么？

westweb 发表于 2012-4-26 06:50
强烈关注啊。楼主能说说你的系统是在什么平台下开发的么？

很多平台都在用啊，自己写接口接api也可以呵呵