展示下即将大规模实盘的综合自动交易系统的盈利曲线

westweb 发表于 2012-4-26 06:50
强烈关注啊。楼主能说说你的系统是在什么平台下开发的么？

很多平台都在用啊，自己写接口接api也可以呵呵

显然sharp比率太低的系统很难赚钱的。。。

lz可以实际测试下

andjsmile 发表于 2012-4-27 08:43
显然sharp比率太低的系统很难赚钱的。。。

lz可以实际测试下

恩，如果你的意思是这个系统sharp比低，请问你是怎么看出来的呢？我看起来sharp很高啊。
其次在程序化交易领域一般不用sharp，用p/md，至于为什么只字片语说不清就不展开了。

此外我确实实盘了很久了，这个系统跑了1个月，之前的系统跑了1年，确实能赚钱而且和回测差别不大。

最新情况：4月8日开始运行程序至今实际盈利28%，没有出现大的回撤，基本和历史测试一致。

mmc是什么？

greatcat99 发表于 2012-6-12 10:15
mmc是什么？

拟门特卡罗

ding.............

楼主做的是程序化吗？能给刚接触的新手介绍几本书或什么的学习学习

不知道你这个单子是怎么处理的，如果你的系统是高频，瞬时的市场流动性有的时候会不够，单子一大就不行了，买不到还好，卖不出去有的时候相当危险；假如你的策略隔夜，那么你用什么样的流动性策略来兼顾对信号的反应能力和稳定的交易价格？

希望借鉴一点好的方法。。。。。

年化100%, 还要引入什么投资啊，自己做，64年之后，地球已经融不下了。