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雷达卡
- 年份：1991-2023
- 范围：A股上市公司
- 三个版本：Ret、Simga指标（全样本）、Ret、Simga指标（缩尾剔除金融与STPT样本）、Ret、Simga指标（剔除金融与STPT样本）
- 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
- 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
- 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
- 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
计算说明：
【Ret】为年度收益率计算
【Simga】为经市场调整
的周收益的标准差
分市场/综合市场，等权/流通/总平均法
注 ： 关于分市场与综合市场指标的差异 ， 分市场指标为按不同市场类型分别计算的 , 而 综 合 市 场 指 标 则 为 整 体 计 算 ， 一 般 使 用 综 合 市 场 即 可 。
市场回报率指的是整个市场所有股票的加权平均回报率，其权重的计算方法有：等权平 均法、流通市值加权平均法和总市值加权平均法。
指标说明.docx
(14.14 KB)
参考文献：
- 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险_许年行
代码：
数据量：
描述性统计：
结果数据
【更新至2023】Ret&Simga控制变量1991-2023 Stata代码过程DO 原始参考 结果示例
(76 Bytes, 需要: RMB 35 元)
京公网安备 11010802022788号
