免费——高盛2011年-对冲基金趋势监测

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美国对冲基金趋势监测：700只基金如何配置1.25万亿美元总股票资产.pdf (911.73 KB)

2012-2-10 15:33:35 上传

很多有用的海外对冲基金、以及ETF的数据

对冲基金更多地将 ETF当作对冲工具，而非投资工具
据我们估算，对冲基金持有价值 1,250亿美元的 ETF，而相比之下，基金的个股
仓位达 1.2万亿美元。我们估测空头仓位中有 18%是通过 ETF持有的，其中
13%来自主要股指 ETF。
大盘股（市值超过 100亿美元）占总资产的 47%
对冲基金股权类总资产中约有 47%投向了截至 2011年一季度市值超过 100亿美
元的大盘股。大盘股在普通对冲基金的配置比例为 36%。普通水平和总体水平之
间的差异表明资产管理规模最大的对冲基金的持仓更集中于大盘股。
年初至今对冲基金重仓股表现优于大市
2011年年初至今，我们由 20只（均为标普 500指数成分股）对冲基金重仓股组
成的投资组合(<GSTHHFHI>)表现较标普 500指数领先 502个基点（前者回报为
10.3%，后者为 5.2%）

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关键词：对冲基金 投资工具 投资组合 资产管理 ETF 对冲基金 免费