请教eviews 一阶差分后的问题

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各位大侠，请教一下  一阶差分后，新形成的差分序列第一列都为NA，说明什么问题。如果建VAR的话，是用差分序列还是用原序列？？

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关键词：EVIEWS Views Eview view 一阶差分

各位大侠，请教一下  一阶差分后，新形成的差分序列第一行都为NA，说明什么问题。如果建VAR的话，是用差分序列还是用原序列？？

差分序列

adgjmptw 发表于 2012-2-10 15:41
差分序列

谢谢。    一阶差分后，新形成的差分序列第一行都为NA，说明什么问题？

一阶差分是t-t（-1），第一列没得减就是NA（not available），一阶差分就会少一列数据，如果时间数列较短的话可以用统计的方法找回。

一阶差分的定义是后一数据指减前一数据值，第一行的数据前面没有其他数据，自然差分之后该位置就没有数据了，因此用NA表示该处数据无意义或者缺失。其实和统计学中的移动平均之后数据个数变少情况差不多，只不过移动平均是前后都有NA项。
至于VAR由于一般模型都需要稳定序列，而金融数据大多一阶差分后可以平稳，当然也有很多不能。如果原数据列不平稳，差分一般是必须的，至于单整阶数要看数据本身的性质了。当然如果有比较强的导师可以提供一些还没有发表的先进的VAR的修正方法，采用其他数据形式也不是不可能。
视情况决定吧

Deepbluedeep 发表于 2012-2-10 15:43
谢谢。    一阶差分后，新形成的差分序列第一行都为NA，说明什么问题？

谢谢啦~~

畅享人生 发表于 2012-2-10 15:51
一阶差分的定义是后一数据指减前一数据值，第一行的数据前面没有其他数据，自然差分之后该位置 ...

谢谢啦~~我懂了~~·

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补充一个问题，做格兰杰检验是用原序列还是差分序列？