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楼主: hotsummer

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[问答] 问一个关于用eviews检验白噪声的问题 [推广有奖]

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hotsummer 发表于 2005-6-13 22:48:00 |AI写论文

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我想检验一个数列是不是白噪声，不知道用eviews行不行，如何操作？
还有一个问题：能不能用eviews检验一个数列在统计上存在极限？

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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS 检验白噪声

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我必须思考未来

沙发

bvb509 发表于 2005-6-13 23:17:00

EViews 的 User Guide 上面有详细的操作说明

藤椅

hotsummer 发表于 2005-6-14 09:11:00

我下载的eviews中的help文件不能用。还望各位指教

我必须思考未来

板凳

耕之 发表于 2005-6-14 15:41:00

用单位根检验吧

报纸

hotsummer 发表于 2005-6-14 16:47:00

单位根检验好像不行吧，他只能说明平稳性，但是百噪声还必须是0均值和自相关系数为常数

我必须思考未来

地板

shortsale 发表于 2005-6-14 23:30:00

The Q-statistic is often used as a test of whether the series is white noise－－－eviews help

7楼

瀚海西风 发表于 2005-6-15 10:06:00

用单位根检验。如果是平稳序列，在看其期望和自相关系数

8楼

hotsummer 发表于 2005-6-16 16:04:00

能不能用eviews检验一个数列在统计上存在极限？

我必须思考未来

9楼

西瓜我要 发表于 2005-7-5 03:15:00

Quick/series statistics/correlogram/序列如果是白噪声序列其自相关值应该与0没有显著差异

10楼

matlab-007 发表于 2015-6-30 09:01:11

首先要对提取趋势后的序列做单位根检验，检验提取趋势后的序列是否平稳。
单位根检验的步骤为（eviews）：打开序列，点击view，unit root test ，使用默认选项即可，看输出的P-value，H0为：序列有单位根（不平稳），H1为：没有单位根（平稳）。根据P值做出判断。
若去趋势序列平稳了，那就可以对平稳序列建模了，例如ARMA模型，存在周期的话也可以用周期函数拟合，或者使用季节差分的ARMA模型。当这些都完成后，再应该对残差序列做白噪声检验，通过白噪声检验就说明建模完成。
白噪声检验的步骤为：打开resid序列，view，correlogram，差分阶数选择level，确定，看q统计量的伴随p值是不是很大就行了。