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雷达卡
金融工程经典书籍
1.Futures, Options and otherderivatives--John Hull
这本书被称为“华尔街圣经”，不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 非常厉害，各个方面都有开创性的成果。
2.Arbitrage theory in continuoustime--Tomas Bjork
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。
3.Financial Calculus--Martin Baxter&Rennie
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的书齐名。
4.Financial calculus for finance III--Shreve
Shreve的书，非常elegant， 非常仔细，适合有数学背景的人读。I是讲离散模型，II是讲连续模型。
5.Martingale methods in Financial modelling--Musiela& Rutkovski
6. Brownian motion and stochasticcalculus--Shreve& Karasatz
7.Stochastic differentialequations--Oksendal
8.Stochastic integration and differentialequations--Protter
9.Numerical analysis
Junior quant：
10.Concepts and practice of MathematicalFinance--Mark Joshi
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。
11. C++ design patterns and derivativespricing--Mark Joshi
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
12. Modeling derivatives in C++ --JustinLondon
这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老。最实用的一本书！作者现在美国，拿了无数个学位。
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