股权收益中短期预测模型的构建(01.15) １２页

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股权收益中短期预测模型的构建－短期收益快速上升可能带来修正　　

01.15　　１２页

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2007-1-17 08:15:00 上传

股权收益中短期预测模型的构建(01.15)　１２页
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我们重点讨论股权收益在短期（一个月至六个月）以及中期（一年至两年）的可预测性以及预测模型的构建，根据股权收益的分解方法，我们归纳出解释股权收益变差的指标，分为市场估值类指标、盈利类指标以及风险补偿类指标。预测模型如下．．．．．

我们的模型的基本假设是金融市场具有均值回复特性。所谓均值回复(mean reversion)，也就是指的即随着时间的推移，价格呈现出向某个长期平均水平收敛的趋势。具有均值回复特性的两个序列，其滞后相关系数、回归系数、回归方程的决定系数也会呈现稳定的周期性征．．．．

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关键词：预测模型 中短期 reversion Version 均值回复 模型 收益 股权 构建 中短期