STATA中如何做贝叶斯计量？

黃河泉 发表于 2016-11-15 12:26
虽然我认为 Bayesian approach 很有趣/有用（我的博士论文就是用 Bayesian approach），但是如果你的问题 ...

嗯，我想参考 Laubach and Williams(2003)的文章，拓展一下观测方程，用来估算潜在产出和自然利率。很多文献都提到，贝叶斯估计方法要比卡尔曼滤波法好，所以就想用贝叶斯估计。

哈皮朋友 发表于 2016-11-15 16:41
嗯，我想参考 Laubach and Williams(2003)的文章，拓展一下观测方程，用来估算潜在产出和自然利率。很多文 ...

是不是较好，我无法评断！不过模型似乎是标准的 state-space 型态，MLE 与 Bayesian 方法都可用来估计！Stata 中似乎有类似之例子（help sspace）！

黃河泉 发表于 2016-11-16 07:22
是不是较好，我无法评断！不过模型似乎是标准的 state-space 型态，MLE 与 Bayesian 方法都可用来估计！S ...

对的呢，我的模型就是一个状态空间模型，高铁梅老师的教材上是将估计系的自回归作为状态方程。我主要是在文献阅读中发现很多人都说贝叶斯估计优于卡尔曼滤波，但我也没有分清楚这二者的差异，现在又出现一个极大似然估计，更晕了。我想问，状态空间模型中的贝叶斯估计跟DSGE中的贝叶斯估计一样么？可否将您的博士论文发我一份，学习一下呢。happysduty#163.com。万分感谢

黃河泉 发表于 2016-11-16 07:22
是不是较好，我无法评断！不过模型似乎是标准的 state-space 型态，MLE 与 Bayesian 方法都可用来估计！S ...

邮箱是happysduty@163.com。谢谢

哈皮朋友 发表于 2016-11-16 09:32
邮箱是。谢谢

我不太认为我的博士论文对你有太大帮助，而且懂 Bayesian 的人较少（至少在财经领域），所以先试一下 Stata 的 sspace，有初步结果在看看其它可能性！

黃河泉 发表于 2016-11-16 10:57
我不太认为我的博士论文对你有太大帮助，而且懂 Bayesian 的人较少（至少在财经领域），所以先试一下 Sta ...

原来贝叶斯估计这么复杂啊，唉，我这也是着急想用，倒真的是很了解这个估计方法。谢谢你的建议，我在尝试别的方法。stata14中确实有贝叶斯估计，但我一时半会还不是很清楚里面各个参数的含义。再次表示感谢！

哈皮朋友 发表于 2016-11-15 16:41
嗯，我想参考 Laubach and Williams(2003)的文章，拓展一下观测方程，用来估算潜在产出和自然利率。很多文 ...

你好，请问你最后用贝叶斯估计出潜在产出了吗？是用哪个统计软件做的呢？万分感谢

正值青春无极限 发表于 2017-7-7 20:27
你好，请问你最后用贝叶斯估计出潜在产出了吗？是用哪个统计软件做的呢？万分感谢

没有，后来不了了之了，唉。以后有机会在继续学习

客初 发表于 2015-4-15 17:17
看到陈强老师说stata 14.0可以做bayes分析了

应该是15.0以上版本才可以做。