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本人在做有关汇率变动对沪深300指收益率影响的毕业论文，沪深300指收益率和人民币兑美元汇率的单位根检验发现两者都是平稳序列，这样就可以不做协整检验了吧，然后按照书本的指导和文献做接下来的GARCH检验，

首先依据数据建立合适的均值模型。从图中不难看出，两者均表现为随机游走，模型可以设为：

据此建立一个system模型，输入： R=C(1)*R(-1)     E=C(2)*E(-1)

模型参数估计结果：

                 

模型评价结果：

               

转化后的多变量GARCH的估计结果：

                 

请问这样的结果是什么意思呢，我们没怎么学过这个软件的分析，希望会的高手帮帮忙啊，急需急需！！！

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关键词：EVIEWS 求高人指点 Views Eview 高人指点 毕业论文 人民币 system 收益率 怎么学

恩 可以不用做协整检验了

ffyyll13 发表于 2012-2-18 10:57
恩 可以不用做协整检验了

我知道不用做协整检验了的，但是最后那张图GARCH检验说明了什么呢？汇率变动和股指收益率是什么关系呢？