楼主: wangleaishang
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[其他] 请教期货的运行机制问题 [推广有奖]

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wangleaishang 发表于 2012-2-18 22:23:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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最近看hull的书对期货的future price的含义很迷茫，假定一股票现价100元，无风险利率为10%（continuous compounding）则一份一年后交割的期货的future price应为110.52元，现假定有这样一个期货合约，执行价格为110.52，一年后交割。若第二天该股票涨了10元，即为110元每股，则此时的无套利future price近似为121元，则此时上述的合约当天的交易价格为何？
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关键词：机制问题 compounding Continuous compound future continuous future price

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槐破梦 发表于3楼  查看完整内容

交易价格应接近121元。否则，会有套利机会

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沙发
wangleaishang 发表于 2012-2-18 23:00:13 |只看作者 |坛友微信交流群
没高手解答下吗
大家哈

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槐破梦 发表于 2012-2-19 12:33:24 |只看作者 |坛友微信交流群
交易价格应接近121元。否则，会有套利机会
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yiyeluo 发表于 2012-2-19 14:14:07 |只看作者 |坛友微信交流群
121元
宏观经济 英镑兑欧元汇率

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wangleaishang 发表于 2012-2-19 15:25:58 |只看作者 |坛友微信交流群
谢了
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