请教期货的定价问题。。。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近看hull的书对期货的future price的含义很迷茫，假定一股票现价100元，无风险利率为10%（continuous compounding）则一份一年后交割的期货的future price应为110.52元，现假定有这样一个期货合约，执行价格为110.52，一年后交割。若第二天该股票涨了10元，即为110元每股，则此时的无套利future price近似为121元，则此时上述的合约当天的交易价格为何？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：compounding Continuous compound future Price continuous future price

没高手解答下吗

没看懂什么叫交易价格。能告诉我是第几章的什么地方么？

Chemist_MZ 发表于 2012-2-18 23:16
没看懂什么叫交易价格。能告诉我是第几章的什么地方么？

第五章的，就是想问投资者在第一天购买的期货合约在二天卖出的话是多少钱？

那我觉得应该是121。

Chemist_MZ 发表于 2012-2-18 23:29
那我觉得应该是121。

agreed.