如何用R做time series 的prediction

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本人是R的初学者，想请教几个问题：
现在有1992年至2007年的中国人均GDP的数据，目的是要比较 linear model, log linear model, exponeantial model这三个模型，对2008年的人均GDP做forecast，假设并不知道2008年及以后的数据。
问题一：如何以1992至2005年做in sample，以2005至2007做out of sample，比较实际值和预测值，以选择模型呢？关键是如何写R 命令。目前我写到下面：
# ---- Linear Trend Model -----
y <- read.csv(file="data.csv",head=TRUE,sep=",")#input the data with head
print(y)
tsy <- ts(y, start=1992, frequency=1)
plot.ts(tsy,type="l",col="blue",ylab="gdp per capita",xlab="year") #plot the time series
is.ts(tsy)# test whether it is time series
t=1992:2007
lm1<-lm(tsy~t,na.action=NULL)# linear trend model
                             #-- the na.action statement is to retain time series attributes
summary(lm1)
model.matrix(lm1)  #You can view the model matrix (with the dummy variables) this way:
yhat=fitted(lm1) #fitted value of the model
e=residuals(lm1) #forecast error of the model
tsyhat<-ts(fitted(lm1),start=1992, frequency=1)# make the yhat time series
tse<-ts(e,start=1992,frequency=1)  # make the forecast error time series
ts.plot(tsy,type="p",lwd=2,col="red",ylab="GDP per capita",xlab="Year")
lines(tsyhat)
ts.plot(tse,type="l",lwd=2,col="blue",ylab="Forecast error",xlab="Year")
abline(h=0,col="red")
##do the out of sample prediction
years<-c(2007,2008,2009)
b<-predict(lm1,data.frame(x=2008),se.fit = TRUE, scale = NULL, df = Inf,
        interval = c("none", "confidence", "prediction"),
        level = 0.95, type = c("response", "terms"),
        terms = NULL, na.action = na.pass,
        pred.var = res.var/weights, weights = 1)

但是这样predict出来的东西都是1992至2007的，何做2008年的forecast呢？

问题二：如何画prediction的interval到plot上呢，这个一点都不会了。

十万火急啊，下周就要交report了，坐等高手指教，不胜感激！！！！

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关键词：Time Series Prediction predict Series Serie prediction 如何

帮顶

myyahoo 发表于 2012-2-19 12:00
帮顶

谢谢帮顶！

不知道你为什么加那些默认的参数 ，这样可以啊
b<-predict(lm1,data.frame(t=2008:2012),se.fit = TRUE,interval ='prediction')      
b

吉林小王子 发表于 2012-2-19 14:37
不知道你为什么加那些默认的参数 ，这样可以啊
b

谢谢好心人帮忙！那有什么思路吧predict的interval画出来吗，并且和真实值比较，画在一张图上。万分感谢了！不知道这种东西有没有哪里有模板模仿的，如果要自己想实在是太麻烦了。

还想请教一个问题，用plot画图的时候，怎样控制x轴的单位呢，譬如，我的x轴是年，每次都是5年一个刻度，可是我想一年一个刻度，怎么办呢？请不惜指教！

y=(1:16)+rnorm(16)*3

tsy <- ts(y, start=1992, frequency=1)
t=1:16
lm1<-lm(tsy~t,na.action=NULL)# linear trend model
b<-predict(lm1,data.frame(t=17:22),se.fit = TRUE,interval ='prediction') ;b

t=17:22
c=data.frame(b[1])
y1=c(c$fit.lwr, c$fit.upr, c$fit.fit);y1
t1=rep(t,3)
plot(t1,y1,type='p')

做模型的时候，一般时间t变量不写成1995~2005这样，而是写成1~25这样，

wxingch.sysu 发表于 2012-2-19 13:16
谢谢帮顶！

不客气

plot(t,c[[1]],xlim=c(10,25),ylim=c(1,30),axes=F)
axis(1,seq(10,25,by=5),seq(10,25,by=5))
这样可以每隔5个画一个刻度，详情请看帮助   ？axis

画出置信区间
plot(t,c[[1]],xlim=c(10,25),ylim=c(1,30),axes=F)
axis(1,seq(10,25,by=5),seq(10,25,by=5))
axis(2)
points(t,c[[2]],col='red',type='p')
points(t,c[[3]],col='red',type='p')

text(16,16.87999,'fit',col='red')
text(16,7.368425,'lower',col='red')
text(16, 26.39156,'upper',col='red')