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关键词：Probability bability Ability premium Prem 不胜感激 如何

假设一个消费者的 Bernoulli 效用函数是 u(x)=X1/2他面对彩票 g=(1/3。16, 2/3。4)计算消费者的确定性等价（Certain Equivalent）和风险酬金（Probability Premium） ；

就是这道题，请大家帮帮忙

kungongren209 发表于 2012-2-20 11:03
假设一个消费者的 Bernoulli 效用函数是 u(x)=X1/2他面对彩票 g=(1/3。16, 2/3。4)计算消费者的确定性等价（ ...

EU=1/3*u(16)+2/3*u(4)=8/3

U(确定性等价)=8/3， 确定性等价=64/9

风险酬金=1/3*16+2/3*4 - 64/9=8/9
(PS:因为你的效用方程形式写得不清楚，我当成u（x）=x^(1/2)算的，如是别的，方法一样）

谢谢楼上的，但是风险酬金=1/3*16+2/3*4 - 64/9=8/9，这个好像是风险溢价，我做的这道题是风险酬金，不知道如何求，也不知道公式

你确定风险溢价不就是风险酬金？

yiyeluo 发表于 2012-2-20 21:16
你确定风险溢价不就是风险酬金？

准确得说，我也只听说过risk premium（风险升水或风险溢价）

AdrianW 的certainty equivalent 是对的， 是64/9. 你确定这道题目是还让计算probability premium么？题中还有什么条件么？因为probability premium 的定义是在fair odd及等概率gamble上的。下面是定义，所以不知道这里怎么算了....

wxdcherish 发表于 2012-2-22 04:24
AdrianW 的certainty equivalent 是对的， 是64/9. 你确定这道题目是还让计算probability premium么？题中还 ...

非常感谢这个学长，应该是等概率测这道题目好像是错了，
不过请问你截取的这一段是那本书上的？

kungongren209 发表于 2012-2-25 14:18
非常感谢这个学长，应该是等概率测这道题目好像是错了，
不过请问你截取的这一段是那本书上的？

呵呵 不客气。那本书是Mas-Colell ， Michael D.Whinston和Jerry R.Green 合著的Microeconomic Theory, 95年出的。

假设一个消费者的 Bernoulli 效用函数是 u(x)=X^1/2他面对彩票 g=(1/2。16, 1/2。4)计算消费者的确定性等价（Certain Equivalent）和风险酬金（Probability Premium） ；
那该怎么计算呢？