ivprobit回归

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【求助】ivprobit y x1 x2 (x3=z), first
相同的代码，用第一个工具变量很快就出结果了；换了一个工具变量之后，stata运行就一直迭代，不出结果，请问大家这是什么原因。谢谢~

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关键词：IVprobit Probit回归 Probit bit Rob

这个问题可能涉及到几个因素：

1. **数据特性**：不同的工具变量（在这个情况中是`z`）与内生解释变量（`x3`）的关联性不同，以及它们各自与被解释变量(`y`)的关系也有所不同。如果新的工具变量与`x3`相关性较低或不存在相关性，那么这将导致ivprobit模型的估计变得复杂和耗时，甚至可能无法收敛。

2. **模型设定**：ivprobit模型的估计涉及到非线性最优化过程，这意味着它对初始值敏感，并且当数据集较大或者参数空间复杂时，找到全局最优解会更加困难。如果新的工具变量引入了额外的复杂度（例如通过创建更强的多重共线性或更复杂的分布），则可能需要更多的迭代才能收敛。

3. **算法限制**：Stata中执行ivprobit估计的优化算法可能会遇到局部最小值问题，特别是在数据中有异常点或者模型参数初始化不当的情况下。这可能导致算法陷入一个长时间运行但不收敛的状态。

解决方法：

- 确保工具变量是有效的，即它与内生解释变量相关，且与被解释变量的关系是通过这个内生解释变量间接的（满足外生性和关联性条件）。
  
- 尝试改变初始值。虽然Stata通常会自动设定良好的初始值，但手动指定可能有助于避免局部最小值。

- 检查数据中是否存在异常点或离群值，并考虑进行适当的数据清理或变换。

- 增加最大迭代次数(`iterate()`)选项以允许更多的尝试来收敛模型。但是这应该谨慎使用，因为即使在增加迭代次数后仍无法收敛可能意味着工具变量的选择存在问题。
  
如果问题仍然存在，深入地了解数据的统计特性以及详细检查模型设定可能是必要的步骤。此外，咨询有经验的统计顾问或数据科学家也可能提供有价值的指导和解决方案。

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字面意思
不收敛，需要一直算

wdlbcj 发表于 2025-1-2 18:47
字面意思
不收敛，需要一直算

好的，谢谢您，已经发现问题了，就是工具变量和内生变量相关性不强，所以才导致一直迭代，换了一个工具变量，很快就出结果了。