OLS与GMM的估计结果相反

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

哪位大侠好：
我受困一个问题，用面板数据建了两个模型，一个是固定效应的模型，一个是用GMM估计方法算的
两个模型拟合的都不错！
前者如y=a+bx
后者y=cy(-1)+dx
两个模型中x的系数分别为b和d，但是所估计的b和d的符号完全相反，郁闷，请哪位大侠帮忙分析分析

万分感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：估计结果 GMM OLS GMM估计 固定效应 模型

一个是固定效应，一个是动态面板，不一致很正常吧。你要看残差项是否存在序列相关
你是一步GMM还是两步GMM？

zhaojumping 发表于 2012-2-22 23:35
一个是固定效应，一个是动态面板，不一致很正常吧。你要看残差项是否存在序列相关
你是一步GMM还是两步GM ...

是系统GMM

w333yj 发表于 2012-2-24 23:37
是系统GMM

系统GMM也有一步和两步之分

zhaojumping 发表于 2012-2-24 23:58
系统GMM也有一步和两步之分

请问楼主，什么时候用一步系统GMM，什么时候用两步系统GMM呢