1975-2000引用率最高的二十篇经济学文献（1）——特邀点评：admin

标题上写明1975-2000，我想只是说明他的统计结果涵盖了上述年份的所有文献，没有90年以后的文献原因很简单，毕竟历时太短嘛，即使被引用频率很高，总次数可能也不敌一些上了年纪的经典文献。

静水深流提出的问题是重要的，排名往往只能反映历史信息，从排名中观察经济理论的前沿热点和未来发展方向，得出的结论往往是要打折扣的。我一直在寻找较近期的引用率排名，各位网友也请留意。

与其说是点评，不如说是介绍更好：

排名19点评（Johansen, S., and K. Juselius (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169-210.） 完整而全面的例证了协整检验的方方面面，其他人做协整分析均可参考此文

排名17点评（Newey, W. and West, K., A Simple, Positive - Definitive Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, 1987）

纽维和韦斯特推导了一个在干扰项存在异方差和自相关的情况下采用GMM法得到优化的估计参数过程中所需的一个协方差矩阵的一个一致估计量。

评：随着Hansen大侠的GMM法而水涨船高

排名12点评（Hansen, L.P. (1982), Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, Econometrica, Vol. 50, 4, 1029-1054.）。

汉森是芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授。他最主要的贡献在于发现了在经济和金融研究中极为重要的广义矩方法（generalized　method　of　moments）。在做矩法估计时，方程组的个数和待估参数个数相等是恰好可识别情形；在有些情况下矩方程组个数超过待估参数个数，这时属于过度决定情形，这往往会造成估计参数的不确定性，类似GLS方法，汉森设计了在过度决定情形下，确定待估参数的方法。广义矩法应用范围极广，并实际上包括了一大堆的其他估计量。

评：从其实用价值衡量，偶觉得其排名不止12。

排名第11点评（Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1981, Likelihocd ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica 49, 1057-1072. ）

迪富在该文中提出了检验整形阶数的三种形式，用于检验时序在经过几次差分变换，可以变成平稳时序，也为进行协整检验打下了基础。

评：之所以排名上前，怕与协整有很大关系吧

排名第10点评（Engle, R.F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica 50: 987-1008.）

恩格尔的ARCH模型，已有很多介绍，不用多说了吧，在研究通货膨胀及很多金融数据时有重大应用，模型的提出同时也改进了时间序列分析的假设，确实是一重大里程碑。

评：凡是能减少假设前提的论证，我们都拍手叫好，由其是关于异方差问题的假设

排名第9点评（Cleveland, W.S., 1979, Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. Journal of the American Statistical Association 74:829-836.）

作者是贝尔实验室的技术人员，文中一方面探讨了怎样用平滑的曲线拟合图中的散点，另一方面探讨了拟合的技术：Robust locally weighted regression，该法不过是加权最小二乘法迭代算法在图形平滑中的改编应用。

评：国外的文献报告更多的注重数据呈现和图形显示，不知是不是这篇文章上榜的原因，呵呵。

排名第8点评（Hausman, J., Specification Tests in Econometrics, Econometrica (1978)） Hausman教授在这篇大作中详细讨论了模型的设定偏误及其检验，并提出了解决的方法。内容涉及经典回归模型部分假定的违反、时间序列模型和联立方程模型的设定偏误。 评：该文对怎样建立正确的模型无疑颇有裨益，但国内很多模型缔造者却经常忽视模型的正确性，或对模型的正确性根本不做任何检验，把它放到一些行业的实际应用中，无疑是行不通的。这也是一些不严谨的学术研究的与实际应用的区别，当实际应用工作者还在努力为模型的正确性做检验时，伪学者已经把他的大作发到了某权威期刊杂志。。。

排名第6点评（Dickey, D.A., and W.A. Fuller (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association 74, 427-31.） Dickey and Fuller 提出的检验时间序列平稳性的一种正式方法，在序列存在单位根的零假设下，所进行的显著性检验的t统计量不服从常规的t分布，该文中给出了检验用的模拟的临界值，故称为DF检验。 评：无疑是一个重要的工作，奠定了时间序列分析的基础之一。没有平稳性的检验，时间序列的大部分预测工作将无法进行。

排名第5点评（Heckman, J.J. (1979), Sample selection bias as a specification error, Econometrica, 47, 153-161.）

大名鼎鼎的Heckman针对所有计量分析中的至关重要的因素：数据问题提出了自己的看法，对由于数据的人为操作和选择，或其他原因所产生的一些系统的非随机的数据，以及由此所造成的后果进行了检验和论证。

评：数据问题再怎么强调都不为过，毕竟数据是计量分析之根基。

排名第3点评（Engle, R.F., and C.W.J. Granger (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica 55 (March): 251-276.）

把协整分析应用于实际经济变量研究，发展了协整模型的估计、检验。对经济变量之间的长期均衡与否用实证的手段做出了探讨。 评：这么热还没排名第1，就是因为协整分析在微观应用上还欠缺一点，呵呵

排名第1点评（White, H., A Heteroskedasticity - Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity, Econometrica, (May, 1980)） 即使在干扰项存在异方差的条件下，仍能得到一个一致的参数的协方差矩阵估计量，同时还有推导出检验异方差的怀特方法，这就是该文为什么会高居榜首的原因。从此也可以看出异方差问题的极端重要性，不论是在计量经济学的理论发展还是有计量经济学的实践应用。

排名的公正性我想不用怀疑，因为不像通常的主观排名，这种统计排名很少有价值判断，如果不能说完全没有的话（可能在选择有效杂志方面具有一定主观性）。

admin好强！[em17][em17]

[em01]

总会存在一些争议的

虽然我现在还没有学习计量经济学，不过想知道Heteroskedasticity什么意思，词典上查不到，谢谢！！

终于把（一）揪了出来，找得好辛苦。

呵呵 感谢楼主啊！