[求助]协整中的虚拟变量如何定义

云梦 发表于 2007-1-23 15:52
已知你检验出x和y都是I(1)过程，然后建立y=a1+a2x+u这样的协整方程，检验u如果稳定就说xy之间是协整的，但是 ...

如果残差是平稳序列，一般都能用arma模型程生成，很明显存在自相关吧，本来就是非平稳序列协整，违反了平稳性的假设，不用再遵从不相关的假设了吧

云梦 发表于 2007-1-21 20:48
如果你有常数项，引入的虚拟变量只能是n-1个，也就是说引入三个季节的虚拟变量，那个常数项就是那最后一个， ...

对，不然会陷入虚拟变量陷阱