求助！！ADF检验与PP检验 - 第2页

11楼

ffyyll13 发表于 2012-2-26 11:34:15

guopeiyuan 发表于 2012-2-26 11:33
我就是不会做eviews的步骤，所以才想问问你，实在是菜鸟一个啊，希望大虾赐教。

加我qq 说吧
我刚给你发消息了

12楼

zgjpln 发表于 2012-2-26 15:19:09

ffyyll13 发表于 2012-2-26 11:34
加我qq 说吧
我刚给你发消息了

大侠，我有一个问题啊。我设置了7个变量，有6个通过了5%的ADF检验，只有一个是一介单整，那还不要做协整检验啊？我要使用的是状态空间模型
望大侠指教
我的球球：279652341

13楼

zgjpln 发表于 2012-2-26 15:35:48

ffyyll13 发表于 2012-2-26 11:34
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大侠，我有一个问题啊。我设置了7个变量，有6个通过了5%的ADF检验，只有一个是一介单整，那还不要做协整检验啊？我要使用的是状态空间模型
望大侠指教
我的球球：279652341

14楼

ffyyll13 发表于 2012-2-26 15:38:41

zgjpln 发表于 2012-2-26 15:35
大侠，我有一个问题啊。我设置了7个变量，有6个通过了5%的ADF检验，只有一个是一介单整，那还不要做协整检 ...

必须是同阶单整才可以做协整检验的

15楼

醉客天涯

发表于 2012-6-17 16:59:50

一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

看结果：
1%，5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%），则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，p值指的是接受原假设的概率。