为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题？

大理公主 发表于 2012-2-27 06:41
用加权最小二乘法，解决异方差的问题是有步骤的，不是随便应用一下，就可解决异方差的问题。具体步骤有：
...

大理公主，你好
我问下关于第二步，把log(uhat2)与原模型进行回归的时候，如果原模型是一般多元线性模型，本来不是对数形式，那么原模型的 解释变量Xi需要用对数形式吗?
另外，ghat是不是就是第二步回归得到的每个解释变量的系数呀？

大理公主 发表于 2012-2-29 12:06
用White检验也可以。

第二步是修正异方差。是把log(uhat2)作为被解释变量(不妨在EViews中将之定义为一个 ...

请教一下，拟合值变量ghat是个什么含义呢？

把log(uhat2)作为被解释变量(不妨在EViews中将之定义为一个新的变量，称为yy)，关于原来模型中的解释变量作OLS回归估计(含常数项)，得其拟合值变量ghat。原来模型中的解释变量是对数形式，以log(uhat2)作为被解释变量的回归模型也用对数形式；不是的话，就不用对数形式形。总之，两者的解释变量及其形式是一样的。

拟合值变量ghat是个什么含义，从log(uhat2)作为被解释变量的回归模型，应该很清楚啊，即是log(uhad2)的预测值。

真找了好久，看了大理公主的答案才终于明白怎么弄

学习了

同意楼上的见解，的确需要合理的步骤。

学习了

计量经济学 真难啊

大理公主 发表于 2012-3-10 07:37
计量模型的设定和检验是一个矛盾统一体。给出设定然后估计，是假设你这个设定是正确，然后再估计的。当你怀 ...

怎么只能+1啊？想给你多加点都加不了。。。惭愧！非常谢谢你！