为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题？

nba...

膜拜！

大理公主真是好人，向她致敬！

大理公主 发表于 2012-2-27 06:41
用加权最小二乘法，解决异方差的问题是有步骤的，不是随便应用一下，就可解决异方差的问题。具体步骤有：
...

请问修正异方差的时候权重到底如何选择呢，我看到您提供了一种形式，另外还有其他的比如1/abs(uhat)^0.5等，该如何选取呢？我对收入的对数做回归后拟合优度为32%，存在异方差，按照您介绍的方法进行修正后，拟合优度提高到82%。一般情况下拟合优度会有这么大的提高吗？我有点怀疑啊。
另外，以ef为权重修正之后，输出结果的变量那一栏显示的是x1/ef、x2/ef、x3/ef，而不再是原来的x1、x2、x3，这是不是只是一种表达形式呢？写回归方程的话仍然是回归系数b1*x1+b2*x2+b3*x3这样子？
刚开始用计量方法，不太懂。谢谢。

额，一年多了，还在论坛不？时间序列数据也可以用fgls吗

zhangyiyiw 发表于 2013-4-18 22:04
请问修正异方差的时候权重到底如何选择呢，我看到您提供了一种形式，另外还有其他的比如1/abs(uhat)^0. ...

用FGLS后，被解释变量与原来的被解释变量不一样了，所以，不能与原模型的估计进行拟合优度R2比较了。以前R2小，现在大了，是有可能的。

写回归方程的话，仍然用原来回归系数的估计，写成b1*x1+b2*x2+b3*x3这样子

咖喱等豆豆 发表于 2013-5-25 10:05
额，一年多了，还在论坛不？时间序列数据也可以用fgls吗

是的，时间序列数据模型也可以用fgls。但要注意时间序列数据的序列相关性，既有异方差又有序列相关性时怎样处理修正，请见伍德里奇书《Introductory Econometrics A Modern Approach. Ed.4》Chapter 12.

大理公主 发表于 2013-5-25 20:22
是的，时间序列数据模型也可以用fgls。但要注意时间序列数据的序列相关性，既有异方差又有序列相关性时怎 ...

谢谢啦~~

大理公主 发表于 2013-5-25 20:13
用FGLS后，被解释变量与原来的被解释变量不一样了，所以，不能与原模型的估计进行拟合优度R2比较了。以前 ...

非常感谢。不过还是想问一下权重的选择问题，abs(uhat)^0.5或者exp(uhat),到底选择何种形式呢？另外还有一个问题想请教，说起来有点复杂，我给您发消息了，非常希望得到您的指教。谢谢。

大理公主
第一种的检验方法是什么呢
我用white一直不行，存在异方差，但是用你提供的方法，则不拒绝！
弱问