为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题？

用了FGLS的方法
还是异方差！
怎么回事怎么回事

用1/resid^2,倒是没有异方差了
可是R^2达到1，这可能嘛
还有指数的显著性也不对呀，怎么办怎么办！

伍德里奇的现代观点，好好看看第八章，异方差问题和第九章，模型设定。楼主的问题都可以解决。

哇塞。
@大理公主 好厉害啊。
佩服。

qifengwu2014 发表于 2013-7-24 18:21
大理公主
第一种的检验方法是什么呢
我用white一直不行，存在异方差，但是用你提供的方法，则不拒绝！

不同的检验方法提供了不同的模型，比如你提到的white检验，它的形式是 ei^2=a0+a1*x1i+a2*x2i+a3*x1i^2+a4*x2i^2+a5*x1i*x2i
而其他异方差性检验设立的模型不同，比如G-Q检验（限于篇幅，不列举了）。所以，有的方法检验出异方差性，而有的没有检验出异方差性是很正常的。

大理公主 发表于 2012-2-27 06:41
用加权最小二乘法，解决异方差的问题是有步骤的，不是随便应用一下，就可解决异方差的问题。具体步骤有：
...

作为计量经济学新手，在解决异方差性问题时，我觉得用异方差稳健推断的方法比加权最小二乘法简便许多（虽然结果不同），不知我这种看法是否有偏颇或者在实际处理中有需要格外注意的地方。

大理公主 发表于 2012-2-29 12:06
用White检验也可以。

第二步是修正异方差。是把log(uhat2)作为被解释变量(不妨在EViews中将之定义为一个 ...

按照这个方法，异方差还是没有消除。。。

asun_y 发表于 2014-12-11 15:43
按照这个方法，异方差还是没有消除。。。

不知道你这么几个月之后你有没有解决这个问题？？
我最近研究的模型也是这样，FLGS之后还是有异方差？
在线求助~！！
谢谢

刚接触到这个知识点,感觉很是晦涩男懂,学习一下

还是不懂啊