求助，数据平滑处理问题，股指期货和现货数据不对应，大家进来看看

就是有关我做股指期货的套期保值比率问题，这个要求现货和期货数据必须一一对应，我用的是分钟高频数据，有两个月，但是中间涉及到一个问题，就是期货比现货早开盘15分钟，晚收盘15分钟，大家觉得期货每天多的这30分钟应该怎么处理呢，应该不可以直接舍去的哈，那么用怎样的方法处理啊，求助大家

前后15分钟的行情较盘中波动较小，在数据上没有明显的不平滑现象，其次无论是学术还是实务，普遍都是直接删除的，我没见过有人做特殊处理。

直接删去多余的就可以，

yeonglong 发表于 2012-2-29 10:56
直接删去多余的就可以，

那样会造成数据的不平滑吧，我觉得

yeonglong 发表于 2012-2-29 12:09
前后15分钟的行情较盘中波动较小，在数据上没有明显的不平滑现象，其次无论是学术还是实务，普遍都是直接删 ...

我仔细看了一下确实如你所说，前后15分钟波动甚小，跟同学讨论了一下也同意直接舍去，谢谢了
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 5585&highlight=，这个贴里面你也随便打几个字吧我给你采纳

zhouqingshanjy 发表于 2012-2-29 12:13
我仔细看了一下确实如你所说，前后15分钟波动甚小，跟同学讨论了一下也同意直接舍去，谢谢了
http://bbs ...

还有一个问题，一个合约交割后，就应该采用下一月作为当前月的合约来计算套期保值比率了，那这两个合约之间数据就存在不连续性了，这个该如何处理啊，我看过有的文献说什么逐步移仓的方法处理期指价格，但是没看明白，

一般采用连续合约，大智慧软件里面有，如果你举得存在换月价格跳动的话（其实并不大），可以采用连接前后两个合约的收益率。我一般直接采用连接价格，在此基础上计算收益率等