多元回归分析疑难

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做多元回归分析时，常数项为什么有时候是没有统计学意义呢，即是p>0.05,但是很奇怪，被筛选入回归方程的变量仍然是有统计学意义的，如何解释常数项无意义呢，对我的回归分析结果有什么影响么？

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不是没有统计学意义，而是通常没有经济学意义，但是如果没有常数项没法保证回归系数估计量优良的统计特性，所以没有特殊情况应该保留常数项

不会出现任何影响。做回归时，常数项一般总是需要放进去的，这是为了避免模型误设的问题，也就是说，假设真实的状况是截距项不为0，回归时你取消了截距，则肯定就不对了。如果真实的截距为0，这时候取消截距做回归当然是对的，但问题的关键是你根本不知道到底真实截距是不是0。其实，即使真是截距是0，回归中放入截距不会对其他的估计量带来不利影响，