stata做logit模型求得的结果为什么用Z检验（Z+Test）？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

不是应该用t检验吗？怎么用z检验？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏13 回帖

关键词：logit模型 Stata logit tata test 模型

求答案！呼唤蓝色版主

logit模型以极大似然法估计出参数及其标准差，这两个估计量之比并不服从t分布。

sungmoo 发表于 2012-3-7 15:03
logit模型以极大似然法估计出参数及其标准差，这两个估计量之比并不服从t分布。

看的书里有用t检验的，条件logit和嵌套logit都用t值，但标准却是1.96，呵呵 看来是错了，感谢  ！

mitten 发表于 2012-3-7 15:17
看的书里有用t检验的，条件logit和嵌套logit都用t值，但标准却是1.96，呵呵 看来是错了，感谢  ！

clogit与nlogit给出的也是z统计量吧？

sungmoo 发表于 2012-3-7 15:28
clogit与nlogit给出的也是z统计量吧？

对  但是那本书不是纯经济领域的人写的   检验全部用了t  t检验不是针对方差未知的情况么  所以我以为他是对的……

logit/probit    等模型是ml估计
单个参数的检验构筑的是wald统计量，看看下面书上的介绍
画红线的地方。就知道为啥了

mitten 发表于 2012-3-1 18:39
求答案！呼唤蓝色版主

是 Cambridge University Press-Microeconometrics Methods and Applications(2006) 书上的介绍
用什么检验统计量，需要推导公式的。

ols的线性回归的系数是t。计量书上有专门的对到t统计量的构筑过程。
而ML估计后的参数的检验的统计量一般是wald统计量。

求推荐用stata用极大似然估计标定模型参数方法的书籍或者讨论一下，不胜感激！qq：344129822

好东西啊。。。