POISSON回归和负二项回归需要什么条件吗？

用Possion回归，需要方差和均值大致相等。
而用负二项回归，则要方差比均值大才行。

请问各位，我用的是大N小T（T=2）数据，因变量为计数资料，均值（15.67）小于方差（18.97），自变量为性别、年龄、工作状态、CCI等，用xtpoisson 可以拟合，但是用xtnbreg却无法拟合，表现是不收敛。理论上讲这种情况应该属于过度离散，应该更适合使用负二项回归，为何会出现不收敛的现象呢？

jiangbeilu 发表于 2014-12-16 14:26
用Possion回归，需要方差和均值大致相等。
而用负二项回归，则要方差比均值大才行。

请问各位，我用的是大N小T（T=2）数据，因变量为计数资料，均值（15.67）小于方差（18.97），自变量为性别、年龄、工作状态、CCI等，用xtpoisson 可以拟合，但是用xtnbreg却无法拟合，表现是不收敛。理论上讲这种情况应该属于过度离散，应该更适合使用负二项回归，为何会出现不收敛的现象呢？
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h3327156 发表于 2012-3-5 15:21
Brdic 的 LR test 指的就是利用 nbreg存在overdispersion 来检定 nbreg 与 poisson 的差异。
这样的说明 ...

您讲了“既然您都做了nbreg,那您应当可以判定应当使用哪一种模型罗！”，我想请教一下在NB回归中如果显示：“Dispersion           = mean  ”是否就意味着要用poisson回归？另外还想跟您确认一下：关于poisson回归和NB回归在均值是否等于方差上的区别，并非数值上的真正相等，而是模型认为是否相等？谢谢！

丁丽曼 发表于 2015-1-12 06:42
您讲了“既然您都做了nbreg,那您应当可以判定应当使用哪一种模型罗！”，我想请教一下在NB回归中如果显 ...

我的问题已经解决了！选择了零膨胀负二项回归。

whqisong 发表于 2014-12-3 20:37
stata如何负二项回归呢？

同问啊~~~

⑦gê⑦ 发表于 2015-3-22 17:55
同问啊~~~

输入命令：nbreg 后面直接跟变量就行了。

whqisong 发表于 2015-3-22 19:02
输入命令：nbreg 后面直接跟变量就行了。

好的~~谢谢~

好贴，非常感谢