POISSON回归和负二项回归需要什么条件吗？

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今日做了一个poisson回归，然后又做了一下负二项分布，发现问题比较的多，请问除了均数要等于标准差，POISSON回归和负二项回归还需要什么其他条件吗？
  谢谢

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关键词：Poisson回归 poisson 负二项回归 Iss son 二项分布 标准差

还是看数据的分布情况 比如均值 方程 skew等 看符合那个分布

Brdic 发表于 2012-3-2 11:31
还是看数据的分布情况 比如均值 方程 skew等 看符合那个分布

谢谢啊 那请问POISSON回归和负二项回归需要符合什么条件吗？
再次感谢回答。

做lrtest 如果lrtest成立 就用possion，如果不成立，就用负二项。

Brdic 发表于 2012-3-2 13:15
做lrtest 如果lrtest成立 就用possion，如果不成立，就用负二项。

谢谢了啊  我实在菜 不知道什么是lrtest啊 请帮忙解释一下好吗
  我现在做了负二项回归 可是我对PERSON卡方做拟合优度检验的时候p值为什么是1 啊，说明什么了啊
再次万分感谢

自己顶一下

飞翔/wx 发表于 2012-3-3 09:09
谢谢了啊  我实在菜 不知道什么是lrtest啊 请帮忙解释一下好吗
  我现在做了负二项回归 可是我对PERSON卡 ...

Brdic 的 LR test 指的就是利用 nbreg存在overdispersion 来检定 nbreg 与 poisson 的差异。
这样的说明 请参见 陈强 高级计量经济学及Stata应用 书中的 204页 中下方，还有该页下方的注3
【不过我个人对于他的注有意见，因为这项说明似乎说法与其他书上说明有异】

按Cameron and Trivedi 的 Microeconometrics Using Stata 书中的17.3.3小节 ，修订版书中的578页 中下方，Alpha的检定【即透过LR test】 不是像陈强书中说看置信区间。因为如果真是看置信区间，那么，就是国外的书写错了！ Cameron他们可是还有Count Model 系列的专书，不应犯这样的错才对。

既然您都做了nbreg，那您应当可以判定应当使用哪一种模型罗！

后一个问题，PERSON卡方做拟合优度检验的时候p值为什么是1,本人才疏学浅，不知道！  

h3327156 发表于 2012-3-5 15:21
Brdic 的 LR test 指的就是利用 nbreg存在overdispersion 来检定 nbreg 与 poisson 的差异。
这样的说明 ...

非常感谢  似懂非懂 好好学习一下

h3327156 发表于 2012-3-5 15:21
Brdic 的 LR test 指的就是利用 nbreg存在overdispersion 来检定 nbreg 与 poisson 的差异。
这样的说明 ...

SPSS能实现吗？谢谢！

stata如何负二项回归呢？