如何用xtabond2命令进行系统GMM估计，请请我

xx_13120 发表于 2012-4-29 11:52
您好，我的模型是(INNO1)it=β1(INNO1)it-1+β2（SIZE)it+β3(profit)it-1+β4(open)it+β5(gdp)it+αi+λ ...

xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp)
iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small

一些options需要根据你自己需要去选择，比如加twostep表示two-step GMM

请仔细看help 文件。

xx_13120 发表于 2012-4-29 11:52
您好，我的模型是(INNO1)it=β1(INNO1)it-1+β2（SIZE)it+β3(profit)it-1+β4(open)it+β5(gdp)it+αi+λ ...

xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp)
iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small

这个命令应该不会有问题的
请注意，这命令是在一行的，因为回帖放不在一行，才自动隔开的。
d.SIZE d.probit d.open d.gdp这个是按你的要求把外生变量的差分项当作工具变量。

ywh19860616 发表于 2012-4-29 16:47
xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gd ...

嗯谢谢~！可是我还是有点不太清楚。。。时间太紧了，能不能加一下你的QQ？或者我的QQ是848155377，谢谢了！！！

xx_13120 发表于 2012-4-29 16:51
嗯谢谢~！可是我还是有点不太清楚。。。时间太紧了，能不能加一下你的QQ？或者我的QQ是848155377，谢谢了 ...

inshhet using yourdata.csv   //读入数据：假如你的数据放在stata目录下，命名为yourdata,以csv格式结尾
tsset id year                  //声明面板数据结构：假如id表示地区或者行业，year表示年份
xi:xtabond2 INNO1  l.INNO1  SIZE  probit open gdp t i.year,gmm(l.INN01 d.SIZE d.probit d.open d.gdp) iv(SIZE probit open gdp t.year) noleveleq small    //动态面板估计

xx_13120 发表于 2012-4-29 16:51
嗯谢谢~！可是我还是有点不太清楚。。。时间太紧了，能不能加一下你的QQ？或者我的QQ是848155377，谢谢了 ...

这个命令需要预先安装的
ssc install xtabond2

如果对Stata不熟悉，且时间比较紧的话，建议你可以看看Eviews，也许更为适合。

楼主要系统GMM，不应该加入noleveleq
xtabonds默认就是系统GMM，加入nolevelqe的话变成差分GMM了

学习下

ywh19860616 发表于 2012-4-29 17:10
这个命令需要预先安装的
ssc install xtabond2

还有一个问题....原模型中有个体固定效应，不需要加个体虚拟变量吗？

xx_13120 发表于 2012-5-16 08:03
还有一个问题....原模型中有个体固定效应，不需要加个体虚拟变量吗？

个体虚拟变量会被差分了

ywh19860616 发表于 2012-5-16 09:16
个体虚拟变量会被差分了

但是系统GMM不是还包括水平方程吗？水平方程里的个体虚拟变量还存在啊