如何用xtabond2命令进行系统GMM估计，请请我

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估计方程在上面，其中倒数第二项表示非观测的固定效应，倒数第一项表示表示随机误差项。这个如果用系统GMM的话该如何进行估计啊？？如何使用Xtabond2啊？？非常感谢

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关键词：XTABOND 系统GMM GMM估计 abond tab 如何

基本形式就是这样：
xtabond2 lnp  lnl.p  l(0/1).(cl il),gmm(l.n) iv(l(0/1).(cl il)) noleveleq small
注意：我只把p的滞后项当做一个内生变量(更严格应该是前定变量)，其余的都设为外生变量。如果从经济理论上理解，你认为其他变量也存在内生性，请按照下面命令语法对应修改(详细请help xtabond2)：
xtabond2 depvar varlist [if exp] [in range] [weight] [, level(#) svmat twostep robust cluster(varname) noconstant small noleveleq orthogonal gmmopt [gmmopt ...] ivopt [ivopt ...] artests(#) arlevels h(#) nodiffsargan nomata]
比如加noleveleq small代表什么意思等，请自己看帮助。
至于工具变量设置，在gmm()中一般放入内生变量和前定变量，iv()中放入所有外生变量(有时候也常把年份虚拟变量加入控制)。
ps:至于工具变量如何选择以及结果如何看，还请楼主自己看帮助文件，这样清晰多了。

ywh19860616 发表于 2012-3-3 15:52
基本形式就是这样：
xtabond2 lnp  lnl.p  l(0/1).(cl il),gmm(l.n) iv(l(0/1).(cl il)) noleveleq small
...

非常感谢....

base1855 发表于 2012-3-3 16:06
非常感谢....

哦，有点错误没有纠正
gmm(l.n)变换为gmm(lnl.p)

ywh19860616 发表于 2012-3-3 16:09
哦，有点错误没有纠正
gmm(l.n)变换为gmm(lnl.p)

我想问下前面lnp  lnl.p两项表示的意思是

base1855 发表于 2012-3-3 16:14
我想问下前面lnp  lnl.p两项表示的意思是

lnp就是表示p取对数，就是对应你的y
你运算时，最好先把lnp用一个变量表示，比如PP=lnp，这个你可以在excel里面完成，或者
在stata：gen PP=log(p)

base1855 发表于 2012-3-3 16:14
我想问下前面lnp  lnl.p两项表示的意思是

stata帮助文件中的数据：

xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq

您好，我是刚学stata，现在很多概念还没有弄清楚，
你能具体解释一下每个的意思吗？

比如n     l.n l(0/1).(w k)   还有gmm（l.n w k）吗？
要是都能挨个解释一下就再好不过了，不胜感激！
对了，您能把这个程序的表达式写一下吗？

tailezhu2007 发表于 2012-4-2 05:45
stata帮助文件中的数据：

xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr198 ...

正好也在学习这块，我来试着解释一下：
通俗的说， 应变量：n
自变量： lag(n), w, lag(w), k, lag(k), yr1980,yr1981,yr1982,yr1983,yr1984
其中内生变量： lag(n), w, k
外生/年份虚拟变量： yr1980,yr1981,yr1982,yr1983,yr1984

如果解释不正确，敬请大家指教（我也是刚学）

张静静 发表于 2012-4-6 08:03
正好也在学习这块，我来试着解释一下：
通俗的说， 应变量：n
自变量： lag(n), w, lag(w), k, lag(k), ...

灰常感谢

ywh19860616 发表于 2012-3-3 15:52
基本形式就是这样：
xtabond2 lnp  lnl.p  l(0/1).(cl il),gmm(l.n) iv(l(0/1).(cl il)) noleveleq small
...

您好，我的模型是(INNO1)it=β1(INNO1)it-1+β2（SIZE)it+β3(profit)it-1+β4(open)it+β5(gdp)it+αi+λt+εit。αi是省份固定效应，λt是年份固定效应，进行差分以后将省份固定效应去掉，还保留年份固定效应。工具变量包括因变量滞后两期及以上和外生自变量差分项。刚学stata，求赐教应该怎么写？