面板协整求助

平衡面板,T=11 N=16.因为考虑到地区差异，分发达地区和欠发达地区进行建模，so 发达地区 T=11，N=7;欠发达地区T=11，N=9.有6个自变量（除3个主要的自变量，其他为控制变量），因变量和自变量均为I（1）.

问题1：用xtwest做协整检验的时候，是用原始的非平稳数据还是差分后的平稳数据？

问题2: 假设y x1, y x2, …, y x6均存在协整关系，且y x1 x2也存在协整关系，但是加入x3后，y x1 x2 x3不存在协整关系，是为什么？

问题3：将所有变量放在一起做协整检验，结果显示样本太少，必须满足T>=15才能进行检验。如果要建立误差修正模型或者是进行回归，必须是满足多变量之间的协整关系，还是y x1, y x2, …, y x6存在协整关系就可以了？

问题4：请问接下来应该怎么做？是用通过协整检验的几个主要变量建立误差修正模型，还是用所有的变量进行回归？


说的有点乱，思路不是很清晰。还请各路大虾指教~~~~~~~~~~