请教用stata做面板数据的固定效应中dropped问题

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我用stata做了一个面板数据的固定效应模型，属于大N小T型。其中用了22个行业虚拟变量，行业虚拟变量都dropped，一个年度虚拟变量dropped,不随时间变化的变量也dropped。这是不是意味着做固定效应模型时不随时间变化的变量就会被dropped？dropped的就是不随时间变化的变量？多谢！

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1059

Group variable: id                              Number of groups   =       353

R-sq:  within  = 0.1881                         Obs per group: min =         3

       between = 0.1083                                        avg =       3.0

       overall = 0.1194                                        max =         3

                                                F(6,700)           =     27.03

corr(u_i, Xb)  = -0.3372                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------

         roa |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    exchange |  (dropped)

         age |   .8959512   .1582441     5.66   0.000     .5852612    1.206641

       state |  -2.365336   1.019094    -2.32   0.021    -4.366183   -.3644892

        leve |  -.1284226   .0220958    -5.81   0.000    -.1718046   -.0850406

        conc |   .1250673   .0270604     4.62   0.000     .0719381    .1781965

         ptg |   .0010736   .0001388     7.74   0.000     .0008012    .0013461

      ind_15 |  (dropped)

      ind_16 |  (dropped)

      ind_17 |  (dropped)

      ind_18 |  (dropped)

      ind_19 |  (dropped)

      ind_20 |  (dropped)

      ind_21 |  (dropped)

      ind_22 |  (dropped)

      ind_23 |  (dropped)

    ln_asset |  (dropped)

      dum_y2 |  -.1739275   .2630658    -0.66   0.509      -.69042     .342565

      dum_y3 |  (dropped)

       _cons |  -2.486892   2.584419    -0.96   0.336    -7.561033    2.587249

-------------+----------------------------------------------------------------

     sigma_u |  5.4120924

     sigma_e |  4.0263346

         rho |   .6437227   (fraction of variance due to u_i)

------------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i=0:     F(352, 700) =     3.10            Prob > F = 0.0000

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关键词：dropped Stata 固定效应 tata drop between groups within 模型 行业

是的，固定效应模型的估计原理就是先差分，这样不随时间改变的变量都会被droped

ywh19860616 发表于 2012-3-3 16:05
是的，固定效应模型的估计原理就是先差分，这样不随时间改变的变量都会被droped

多谢！

kamina 发表于 2012-3-3 16:10
多谢！

还想请问一下为什么模型里面时间虚拟变量一个dropped，一个没有呢？dum_y2表示若该数据为09年的则为1，否则为0.dum_y3表示若该数据为10年的则为1，否则为0.（我用了三年的数据）。