股指期货定价研究—考虑借股卖空成本、交易成本和初始保证金情况下的股指期货定价模型

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股指期货定价研究—考虑借股卖空成本、交易成本和初始保证金情况下的股指期货定价模型

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2007-1-31 09:31:00 上传

股指期货定价研究—考虑借股卖空成本、交易成本和初始保证金情况下的股指期货定价模型
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·期现基差如果超出一定的范围，就会有套利的机会，因此期现基差范围的确定是寻找套利机会的关键。在以往的期货定价模型中，因为没有考虑卖空成本、交易成本和初始保证金，所以给出的期现基差范围的误差非常大，影响了套利者对套利机会的把握，减弱了市场的价格发现功能。针对这个问题，我们将给出更加贴近现实的股指期货定价模型。
·简要给出了在允许卖空，但不考虑借股卖空成本、交易成本和初始保证金情况下的股指期货定价模型，见式（1）。
·详细给出了考虑借股卖空成本、交易成本和初始保证金情况下的股指期货定价模型的推导过程和结论，见式（2）和式（3)

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