用SAS算期货定价公式

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题~算股指期货定价公式的时候，比如合约交易日期是下个月的第三个星期五，就是这个到期时间在SAS中应该怎么实现？


菜鸟求解答~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期货定价 股指期货定价 股指期货 交易日 求解答 股指期货

你是要算期货的定价，还是想在SAS中设定日期？期货的定价我也忘了，但是书上或者网上肯定有，你把公式找到，sas很好写的

intheangel 发表于 2014-3-22 14:03
你是要算期货的定价，还是想在SAS中设定日期？期货的定价我也忘了，但是书上或者网上肯定有，你把公式找到， ...

期货的定价公式是Ft=St*exp((T-t)*(r-δ）....然后我现在有一系列的数据
比如
2010-4-16
2010-4-19
2010-4-20
2010-4-21
2010-4-22
2010-4-23
2010-4-26
2010-4-27
2010-4-28
2010-4-29
2010-4-30
2010-5-4
2010-5-5
2010-5-6
2010-5-7
2010-5-10
2010-5-11
2010-5-12
2010-5-13
2010-5-14
2010-5-17
2010-5-18
2010-5-19
2010-5-20
2010-5-21
2010-5-24
2010-5-25
2010-5-26
2010-5-27
2010-5-28
2010-5-31
2010-6-1
2010-6-2
2010-6-3
2010-6-4
2010-6-7
2010-6-8
2010-6-9
2010-6-10
2010-6-11
2010-6-17
2010-6-18
2010-6-21
2010-6-22
2010-6-23
2010-6-24
2010-6-25
2010-6-28
2010-6-29
2010-6-30
2010-7-1
2010-7-2
2010-7-5
2010-7-6
2010-7-7
2010-7-8
2010-7-9
2010-7-12
2010-7-13
2010-7-14
2010-7-15
2010-7-16
2010-7-19
2010-7-20
2010-7-21
2010-7-22
2010-7-23
2010-7-26
2010-7-27
2010-7-28
2010-7-29
2010-7-30
2010-8-2
2010-8-3
2010-8-4
2010-8-5
2010-8-6
2010-8-9
2010-8-10
2010-8-11
2010-8-12
2010-8-13
2010-8-16
2010-8-17
2010-8-18
2010-8-19
2010-8-20
2010-8-23
2010-8-24
2010-8-25
2010-8-26
2010-8-27
2010-8-30
2010-8-31
2010-9-1
2010-9-2
2010-9-3
2010-9-6
2010-9-7
2010-9-8
2010-9-9
2010-9-10
2010-9-13
2010-9-14
2010-9-15
2010-9-16
2010-9-17
2010-9-20
2010-9-21
2010-9-27
2010-9-28
2010-9-29
2010-9-30
2010-10-8
2010-10-11
2010-10-12
2010-10-13
2010-10-14
2010-10-15
2010-10-18
2010-10-19
2010-10-20
2010-10-21
2010-10-22
2010-10-25
2010-10-26
2010-10-27
2010-10-28
2010-10-29
2010-11-1
2010-11-2
2010-11-3
2010-11-4
2010-11-5
2010-11-8
2010-11-9
2010-11-10
2010-11-11
2010-11-12
2010-11-15
2010-11-16
2010-11-17
2010-11-18
2010-11-19
2010-11-22
2010-11-23
2010-11-24
2010-11-25
2010-11-26
2010-11-29
2010-11-30
2010-12-1
2010-12-2
2010-12-3
2010-12-6
2010-12-7
2010-12-8
2010-12-9
2010-12-10
2010-12-13
2010-12-14
2010-12-15
2010-12-16
2010-12-17
2010-12-20
2010-12-21
2010-12-22
2010-12-23
2010-12-24
2010-12-27
2010-12-28
2010-12-29
2010-12-30
2010-12-31
然后他们的合约到期日都是下个月的第三个周五，比如2010-4-16就是2010-5-21....
我想问的是它们的这个时间差SAS中要怎么实现？

蓝蔷_小k 发表于 2014-3-22 14:23
期货的定价公式是Ft=St*exp((T-t)*(r-δ）....然后我现在有一系列的数据
比如
2010-4-16

datdif(sdate,edate,basis)/*返回两个日期之间的天数*/   basis：'act/act'/*按每个月实际天数计算*/  ‘30/360’/*按每个月30天计算*/

intheangel 发表于 2014-3-22 14:44
datdif(sdate,edate,basis)/*返回两个日期之间的天数*/   basis：'act/act'/*按每个月实际天数计算*/   ...

能不能有命令实现edate为下个月的第三个星期五？

蓝蔷_小k 发表于 2014-3-22 14:54
能不能有命令实现edate为下个月的第三个星期五？

用basic语言肯定可以写出来，你把下个月的第一天是星期几提出来，然后再加就好，不过有没有函数我就不知道了

intheangel 发表于 2014-3-22 15:23
用basic语言肯定可以写出来，你把下个月的第一天是星期几提出来，然后再加就好，不过有没有函数我就不知道 ...

没太明白耶，能举个例子么？

比如说现在是1990-08-03，那么我month(1990-08-03)就得到8，把8+1，就是下个月了，然后weekday（“1990-09-01”）；我就知道下个月一号是礼拜几，那么第三个礼拜五你加就好了，写个程序就好了