dynare新手求助~关于参数估计和校准值的关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

刚开始学习DSGE和dynare，有一点不明白，我看有些论文在做DSGE的时候不进行校准，直接估计参数，但看dynare程序的时候发现所有的模型都要先赋予校准值，才能进行求解和估计。

想问下论坛里的前辈赋予校准值是DSGE模型估计参数时必须的，还是说是由于dynare程序的原因才必须要先赋值，因为我看Dejong的书上写ML和Bayesian 的时候并没有说需要校准值。



先谢过各位前辈了~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：dynare 新手求助 参数估计 ARE Bayesian 程序 论文 模型

参数设置必须要有，不然没法求steady-state value。

rastila 发表于 2012-3-10 02:23
参数设置必须要有，不然没法求steady-state value。

谢谢前辈了，那就是说，用dynare的时候，即使不关注稳态，只关注系数估计的话，这个参数设置的过程也是必须的，对吗？

wzj613 发表于 2012-3-11 15:47
谢谢前辈了，那就是说，用dynare的时候，即使不关注稳态，只关注系数估计的话，这个参数设置的过程也是必 ...

在参数估计之前，dynare检查的最重要的事情就是模型是否有saddle-path solution，参数设置直接关系到系统能否稳定。如果系统不稳定，卡尔曼滤波没法用，似然函数就模拟不出来，然后导致无法做任何参数估计，不管是Bayesian还是MLE。