请教事件研究法——CAR与CAAR是一个意思吗？如何计算？

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关键词：事件研究法 事件研究 CAR CAA AAR 知情者 如何

找些文献看看，不难，去年《财经问题研究》上面有一篇地震对股市的影响的研究，你下载看看。。

幻影2000161 发表于 2012-3-11 08:37
找些文献看看，不难，去年《财经问题研究》上面有一篇地震对股市的影响的研究，你下载看看。。

谢谢！

不是一个意思，我记得看到过，没有仔细的研究呢

前者是累计异常收益(CAR)，后者是累计平均异常收益(CAAR)
若对一只股票进行事件研究，则用AR、CAR，不存在平均的概念；
若对一组股票进行事件研究，各股票分别有各自的AR、CAR，对组合进行事件研究时则用AAR、CAAR。

allord 发表于 2012-3-18 11:28
前者是累计异常收益(CAR)，后者是累计平均异常收益(CAAR)
若对一只股票进行事件研究，则用AR、CAR，不存在 ...

谢谢！

受教啊

通常CAR表示的就是平均累积异常收益率，这里英文与中文翻译没有对应起来

AR是abnormal　return，AAR是average　abnormal　return。