求助 stata中非平衡面板数据怎样进行单位根检验和协整检验呢

qwerfdsa1234 发表于 2012-3-10 18:37
我把数据传上去了，你帮我看看吧，谢谢你了。

你的数据虽然是算不平衡面板数据，但是有些id对应的年份只有1年，而且还很多
还有你的T太小了，没有必要做单位根检验，你的数据是属于大N小T型的，可以直接用xtreg估计
For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be at least 5 if the dataset is strongly balanced and the deterministic part of the model includes only panel-specific means, or at least 6 if time trends are also included.  If the data are not strongly balanced,then T must be at least 9 for the asymptotic distribution to hold.  If these limits on T are not met, the p-value for Z_t-tilde-bar is not
    reported.

ywh19860616 发表于 2012-3-10 22:17
你的数据虽然是算不平衡面板数据，但是有些id对应的年份只有1年，而且还很多
还有你的T太小了，没有必要 ...

哦，这样啊，那是不是协整检验也不用了呢，直接用固定效应模型回归得结果就是了？还有一个问题想问下你，我当中设 置了行业虚拟变量，11类行业，我设置了十个，但是一直有共线性。我最后减少到设置3个虚拟变量都还有共线性，是不是其中我的制造业太多了，有1188个，总共才1545个观测值。那我可不可以直接分成制造业和其他呢。 。因为我没有特定某一行业研究，所以才设置行业虚拟变量的，但是要是我这样只分两类了，还有没有意义呢？帮我回答下这两个问题吧：（1）需不需要协整检验，是否是直接回归得结果？（2）设置行业虚拟变量共线的问题，怎么办？谢谢了，今天帮我回答了这么多难题。

正好遇到同样的问题，谢谢啊

qwerfdsa1234 发表于 2012-3-11 00:06
哦，这样啊，那是不是协整检验也不用了呢，直接用固定效应模型回归得结果就是了？还有一个问题想问下你， ...

(1)是的，时间T太短，没有必要做单位根检验，当然也就不用做协整检验了；
(2)按照虚拟变量设置原则你是没有错，如果有N类，则设置N-1个虚拟变量。
我没有弄清楚你为什么要那样设置虚拟变量，如果你想控制行业之间的差异的话，面板数据固定效应中alpha项就
起到控制作用了。

ywh19860616 发表于 2012-3-11 08:32
(1)是的，时间T太短，没有必要做单位根检验，当然也就不用做协整检验了；
(2)按照虚拟变量设置原则你是没 ...

噢，这样啊，那我再改一下，谢谢你的回复。

qwerfdsa1234 发表于 2012-3-11 12:12
噢，这样啊，那我再改一下，谢谢你的回复。

我今天又遇到了一个问题，这是我的回归结果。[img]C:\Users\TOSHIBA\Desktop\$A9`MM]~`$K~AU3L5[WX0_2.jpg
有一项不显示，好像是因为自相关的原因，是不是呢？我的SD是短期负债率（期末流动负债的账面总额/期末负债账面总额）LD是长期负债率（期末长期负债总额/期末负债账面总额），为什么会这样结果呢，我看别人论文跟我选取的变量一样，没看到自相关，stata中有没有处理方法呢？谢谢

你帮我看下，这是我的回归结果，谢谢

ywh19860616 发表于 2012-3-10 22:17
你的数据虽然是算不平衡面板数据，但是有些id对应的年份只有1年，而且还很多
还有你的T太小了，没有必要 ...

请问，两年数据的非平衡面板，样本数量也不多，每年大概80多个样本，也可以用xtreg吗？

好奇宝宝诺 发表于 2012-12-10 16:54
请问，两年数据的非平衡面板，样本数量也不多，每年大概80多个样本，也可以用xtreg吗？

T=2应该太小了。

ywh19860616 发表于 2012-3-10 22:17
你的数据虽然是算不平衡面板数据，但是有些id对应的年份只有1年，而且还很多
还有你的T太小了，没有必要 ...

您好~请问这段英文是来自于哪里呢？我在做5年160多个公司的非平衡面板数据，相关文献都没有做单位根检验，我需要做吗？