2012年3月卷二讨论一下

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大家都觉得很简单吗，我觉得第二题债券期货比较模糊，理论价格大家都是怎么算的呀，自己做的挺没有把握的，幸好这个题的分数不多，也就30分左右，其他的题大家都觉得如何呢？既然来了，就说一下自己觉得印象最深刻的题吧~~~

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关键词：印象最深 SOSO sos 有把握 如何

二叉树没复习 硬做的  出的题有点扯淡

moshengrensd 发表于 2012-3-11 09:45
二叉树没复习 硬做的  出的题有点扯淡

二叉树以前从来没考过，这次考确实有些意外。第二题债券期货那个题我觉得挺奇怪的，你觉得呢

第三题 ，期权复制怎么做啊，第二题后面我放弃了

lnnicolas 发表于 2012-3-11 20:41
第三题 ，期权复制怎么做啊，第二题后面我放弃了

第三题那个期权我也是凭感觉画图的，感觉应该是一个买权熊市+组合吧，第二题很不确定，不太懂

蛮难的，看运气了

债券期货哪一题，是比较难，没有复习到交割期权。二叉树还行，我认为比较简单。对冲下跌10%的题目，我写的也是熊市买入期权组合，执行价位2160，和2400.不知道对不对。因为题目中也没提及到是否需要期权费用，所以我认为不能完全对冲。

第一、四题简单，二三基本就是瞎说了

关于债券期权那题，我也是写的熊市买权组合。当时做时很没有把握。二叉树，没有想过要考，这个题没什么技术含量，计算较繁琐，认为一定不会考，没有复习，真是“掉得大”哟！
另外关于交割期权，没法下笔，不知有没有人做出来。
另外一个关于德尔塔－伽玛中性的题，不知大家是如何做的。

德尔塔－伽玛中性那个，先利用新的期权使伽马为中性，再卖出点股份使德尔塔为中性，这题教材上有，也可能在真题上，记不清了！我就觉得这第二题摸不着头绪，我有一半都没来得及做，连蒙的时间也没有，哎，第三题还能连蒙加做的。。。